高频交易常见策略有哪些？股票中的高频交易是怎么操作的？

高频交易常见策略有哪些?

(1)做市交易

通【tōng】过【guò】提交限价买入或卖出委托来赚【zuàn】取买卖盘的【de】差【chà】价, 、利用【yòng】做市【shì】商来为头寸提供流动性，流动性越强，可交易的几率就越大.

(2)收报机交易

通过【guò】对【duì】报价和交易量等公开透明的【de】市场数据【jù】的监视，计算机【jī】可能会分析出一些【xiē】尚未【wèi】被报【bào】道出的【de】消息，利于这种【zhǒng】信息优势【shì】进行交易获利。

(3)统计套利

挖【wā】掘市【shì】场上【shàng】发生了暂时的可预测的统计偏【piān】离【lí】，然后进【jìn】行交易获利,一般是许多大型投资银行和对冲基金的常规量化交易策略。

(4)低延迟策略

通过对市场数据超低延【yán】迟访问，交易系统利用不【bú】同【tóng】市【shì】场间极小的信息获取【qǔ】速度优【yōu】势【shì】进行交易【yì】获利。

(5)订单属性策略

通过市场订单属性数据来识别【bié】来【lái】识别【bié】那【nà】些次优价【jià】格的订单，交易系统通过【guò】捕捉他们，可能给对手提供一个仓位，通【tōng】过跟【gēn】踪这些订单属性更精准预测价格变化。

股票中的高频交易是怎么操作的?

按照字【zì】面意思，任何能【néng】够以较高频【pín】率进行交易的系统都可以叫“高频交易系统”。比【bǐ】如说你用VBA写【xiě】个小【xiǎo】程【chéng】序【xù】，连上券商【shāng】给你的【de】接口，也【yě】完【wán】全可以按毫秒级进行交易【yì】，你也可以说自【zì】己开【kāi】发了一【yī】个【gè】“高频交易系统”。 交易【yì】指令：交【jiāo】易指令完【wán】全由电脑发送【sòng】，对市场数据的响应延时在微秒级(VBA退散)。

系统：系统由专用【yòng】的【de】软硬件组【zǔ】成，研发【fā】时【shí】需要大量【liàng】计【jì】算【suàn】机专家级的工作(散户随便编个小程序退散【sàn】)。 位置：系统的硬件【jiàn】需【xū】要放在离交易所主机很近的位置【zhì】上，所谓【wèi】 co-location。并且得到【dào】门的准入许【xǔ】可证，交易指【zhǐ】令直接发【fā】送至【zhì】交易所(而不是【shì】通过券商中转)。

符合这三点的，就可以叫做高频交易系统。